EXEMPELBLANKETT MÅNADSRAPPORT LIKVIDITETSRISK H

January 14, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, International Relations
Share Embed Donate


Short Description

Download EXEMPELBLANKETT MÅNADSRAPPORT LIKVIDITETSRISK H...

Description

EXEMPELBLANKETT MÅNADSRAPPORT LIKVIDITETSRISK INSTITUT

PERIOD

HANDLÄGGARE

INSTITUTNUMMER

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler Summeringar ska balansera

H. TILLGÅNGAR OCH KASSAFLÖDE Tillgångar enligt 3 kap. Oviktat belopp H1 H2 H3 H4 H5

Kontanta medel Tillgodohavanden hos centralbanker Värdepapper emitterade av stater i den egna valutan Värdepapper med noll riskvikt Summa viktade tillgångar [H1 : H4]

H6

H7 H8 H9 H10

Värdepapper med 20 procents riskvikt emitterade eller garanterade av stater, centralbanker, icke-statliga offentliga organ eller internationella utvecklingsbanker Företagsobligationer värderade till kreditkvalitetssteg 1 Säkerställda obligationer värderade till kredikvalitet 1 Summa viktade tillgångar [H7 : H9] Summa likvida tillgångar [H5 + H9]

H11 H12

Justering (p.g.a. att H9 max får utgöra 2/3 av H5) Likvida tillgångar efter justering [H10 - H11]

Riskvikt 100% 100% 100% 100%

85% 85% 85%

Viktat belopp

Utflöden enligt 4 kap. Hushåll Hushållsinlåning som inte förfaller inom 30 dagar Hushållsinlåning som omfattas av insättningsgaranti Övrig hushållsinlåning

0% 5% 10%

H17

Stabil inlåning utan säkerhet eller med operativa relationer Inlåning, som omfattas av insättningsgaranti, från andra kunder än hushållskunder Inlåning med operativa ändamål

5% 25%

H18 H19

Upplåning utan säkerhet som inte är tidsbestämd eller förfaller inom 30 kalenderdagar Inlåning från andra än hushållskunder och finansiella kunder 75% Övrig inlåning och finansiering utan säkerhet 100%

H13 H14 H15

H16

H20

H21

H22

H23 H24 H25 H26

Säkerställd upplåning och byten av värdepapper som förfaller inom 30 kalenderdagar Upplåning som är fullt ut säkerställd med någon tillgång i 6 § och/eller 7 § samt värdepappersbyten där levererad tillgång är någon tillgång i 6 § och/eller 7 § 0% Upplåning säkerställd med tillgångar som inte ingår i 6 eller 7 §§ där inhemska staten, centralbanken eller icke-statliga offentliga organ är långivare 25% Övrig säkerställd upplåning och värdepappersbyten 100% Outnyttjade kredit- och likviditetsfaciliteter Outnyttjade lånelöften till hushållskunder Outnyttjade kreditfaciliteter till andra företag än finansiella kunder Outnyttjade likviditetsfaciliteter till andra än finansiella kunder Övriga outnyttjade ställda kredit- och likviditetsfaciliteter

5% 10% 100% 100%

H30 H31 H32 H33

Övriga kassaflöden Värdeförändring i ställda säkerheter enligt 7 § Värdeförändring i ställda säkerheter enligt 6 § Värdeförändring i ställda säkerheter som inte ingår i likvida tillgångar vid beräkning av om kravet i 2 kap 1 § är uppfyllt Derivatskulder netto Behov att ställa ytterligare säkerheter vid sänkt kreditbetyg Lånade tillgångar Övriga kontrakterade utflöden

H34

Kassautflöde [H13 : H33]

H27 H28 H29

15% 0%

20% 100% 100% 100% 100%

Inflöden enligt 5 kap. H35

Övergripande regler Fordringar på kapitalbelopp som förfaller inom 30 kalenderdagar där kunden inte är finansiell kund [ange riskvikt 0 - 50%]

%

H36 H37 H38

Säkerställd utlåning Utlåning säkerställd med likvida tillgångar enligt 3 kap. Övrig säkerställd utlåning (7 § första stycket) Övrig säkerställd utlåning (7 § andra stycket)

0% 100% 0%

H39 H40

Stabil insättning utan säkerhet Insättning utan säkerhet som omfattas av insättningsgaranti Insättning med operativa ändamål

5% 25%

H41 H42 H43

Övriga kassainflöden Egna outnyttjade kredit- och likviditetsfaciliteter Derivatfordringar netto Övriga inflöden inom 30 dagar samt fordringar på finansiella kunder

H44

Kassainflöde [H35 : H43]

H45 H46

Justering (p.g.a. att H44 max får utgöra 75% av H34) Kassainflöde efter justering

H47

Nettokassautflöde [H34 - H46]

H48

LCR (%) [H12/H47]

0% 100% 100%

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF